甲乙者：年化200%以上，最大回撤20%以下，两年5分钟历史回测，盈利8倍以上，可以开始实盘了吧？本人自动化专业，典型的理工男，毕业已20余年（点评：专业就是限制）。累计做过三年多外汇实盘交易，会mt4的EA编程，也编过不少EA程序，一般测试过历史数据，就直接上了实盘，但是都不太成功，可能对外汇理解还是不够深（点评：明明是一定，却还只是可能）。

以上算是做量化交易之前编程方面的基础。05年开始做股票，一直没有停过，当然08年股灾之后卧倒躺平了两年。从纯技术派到现在的以技术为辅基本面为主，走过很多弯路（点评：这么认为就还在弯里），现在选股都在季线级别，自认为触碰到股票交易的窄门，也可能已经跨进了一只脚。这算是量化交易之前股票方面的基础。

去年有个朋友给我提了一个股票短线思路，其实就是收盘前买，第二天一早就卖，也不是什么新鲜的策略，他让我给他编个程序测试一下胜率多少。中间过程不再赘述，最后在今年年初搞出了这个策略。策略的因子和交易逻辑不便细说，因为我觉得策略好坏看胜率、回撤、盈亏比就可以了，剩下最关键的就是实盘时能否像回测时一样运行（点评：在这一点面前，“我觉得”才最不重要）。

难者：实盘什么时候都可以，无关这些。回测就如打游戏时的人机，甚至还不如人机。回测是理想态的死靶，你总能调整策略，测试出一个战胜它的办法。甲乙者：有道理啊。

为什么要在前面，大篇幅地放上甲乙者的自述呢？可谓写得多，陷得深。难者常言，任何一个策略，如果会导致所有人赚钱，那就根本性地挑战了“交易永远只有少数人赚钱”的基本律，是天下神器，为者败，执者失。多少量化交易或程序化交易者，就是这样还没开始就已经败了。

在历史中成立的测试策略，只要历史能够完全重复，自然不会有问题。可历史从来都不会简单地重复，这是显而易见的事实。所有图谱历史的历史，都在呈现这一点。这种“显而易见而不见”的迷障，在甲乙者身上普遍存在，故而才会大量依靠“我觉得”处理问题。

简单来说，一切不建立在以时间、空间、对象及条件为转移上的交易策略，都如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

往深里说，交易永远只有少数人赚钱，或人无我有，人有我优，大部分人都不过是在“人有我有”中一厢情愿，所谓的专业、经验、智商、理解……大凡如此。

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