有人问：关于交易系统，满地大神讲到最后都是正期望值系统，作为小白，很是好奇这到底是一个怎么样的交易系统？是啊，这确实是一个典型的市场小白问题，也是一个典型的才菜鸟问题。这满地大神是怎么评价出来呢？大凡人们真的是想说什么，稍微感知一下，就脱口而出了。

一方面如果真见过很多大神，还真很难说是小白了，见了那么多大神直接问他们即可。另一方面，正因为是小白，故眼中大神就自然多，这都不过是自己在造神罢了。最后，虽然不知道别人的世界有多大，至少在我的世界里，观察到的现象，还真没看到几个大神，就更别说他们会讲什么正期望值系统。

就知乎而言，有些粉丝不少的知友，其实有加过难者的联系方式，可是这些朋友们，其中有不少其实只是在校学生，并没有通过交易赚到钱。何谓粉丝不少？大神。何谓交易不赚钱，还粉丝不少？如果人们不是分不清对错真伪，就是志趣相投吧。

现在我们抛开这些，那什么是正期望的交易系统呢？其实只要回答清什么是正期望即可。而什么是正期望，为何使不少人迷惑，那是因为这又是一个专业名词，就算是一些数学还不错的人，也早在离开学校之后，就模糊了这类知识的存在。简单来说，正期望的交易系统跟你能否在这个系统中生存下来，是两回事。

期望是一个平均值的概念，对于平均值，它天然容易受极端数据影响，特别是样本规模较小的时候。或反过来，它需要有一定的样本规模支持，大数定律规定，随着重复次数接近无穷大，数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值。何谓极端数据的影响？如果亏的那一次是此前的所有，就算以后继续玩，还会继续赚，且远远超过亏的钱，这个游戏也是玩不下去了。就如枪里的子弹一样，只要有能把人打死的时刻，这样的事情是不能发生的，一旦发生，就没有后续的子弹意义了。

何谓样本规模？实战中，真有这个样本规模的交易系统，就不会再去纠结这个正期望与否了，那只是一个N次后的计算概念而已。而不是实验N次之后，计算出一个什么正期望的体系，然后再去实践。就如走路和说话，你就是这么说着说着、走着走着，就正期望了，而不是一开始就去正期望，或正期望了再去实践。

退一步讲，其实很多高手，并不知道这个所谓的正期望概念。数学上期望一词，在17世纪才出现，而公元前3000年就出现了掷骰子游戏。何意？难者不止一次地在博文中有这样的叙事：在现代科学诞生以前，人们普遍遵循的是经验-技术-理论的发展路线。现代科学产生以后，人们才开始朝着理论–技术–经验的路线发展。

可是就整个社会而言，经验–技术–理论的发展路线，依旧是大部分人的生活常态，且往往并不能走到理论这一步。这两种形式的发展路线，最大的区别在于：前者发展出技术的速度要慢很多，经验的积累和沉淀非一朝一夕，而无法通过学习而短期掌握；而后者发展出技术，特别是精湛的技术，则要有很高的理论修为。

而通常人们以为自己有很丰富的经验，或很高的理论修为。可是真有吗？有的话，其实无论是经验或理论，你已经出类拔萃了。看看那些成名的交易法则创立者，几人不是如此呢？

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