有人说：程序化交易其实很简单，写个亏钱的交易程序，反过来交易即可。其实写一个亏钱的交易程序，一点都不难，难的是写一个一直亏钱的交易程序，反之也是如此。何意？盈亏都不过是不同时空条件下的盈亏，并不存在静止意义上的反义词。更进一步来说，反一个点容易，反所有的细节却很难，或完全不现实。

就如我们说，这个世界上不存在两片完全相同的叶子；反之，这个世界上也不存在两片完全不同的叶子。一个反其道而行之的交易系统，往往只是一种很片面的逆行，且一个亏钱的交易系统，又怎么可能整个体系的每一个细节都完全是错误的呢？把对的搞反了，就可能是错的，而一切的细节不整合在一个逻辑里，不在一定的时间、空间、条件、对象下，又如何显现出它们的对错呢？

简单来说，任何的简单改动，都有可能牵一发而动全身，使得事情并不会朝着完全相反的方向发展。故写一个亏钱的交易程序不难，把它改到赚钱，却很难，跟写一个赚钱的交易系统一样难，甚至更难。改一个交易程序，往往会被原有的东西所束缚，以至于很难跳出来。交易中的大部分人，不就是这样在一个死胡同里长久地折腾，而毫无察觉么？

难者有时候会跟反其道而行之的交易者，举这样的案例：有两个交易者甲和乙，甲选择抛硬币的方式交易，乙根据甲的操作进行反向操作，如此就能对冲了吗？实际的操作中，通常人们如果知道甲是以抛硬币的方式操作，恐怕一点反其道而行之的心都不会有。于这个游戏，我们还可以进行多种拓展，但只会让游戏情境显得更加地荒唐。

实践中，很多交易者往往是一开始就错了，有如在错误的道路上，讨论红绿灯或岔路口，并没有太多的实际意义，只是换一种方式错而已。就如小孩跟大人决斗，怎么反着出拳，都不会管用，不打才是智慧。就如目标在北方，从东往西返，怎么也是到不了北方的。故而，不要有这样简单的反向思维，那只会是一个笑话。

难者常言：一个事情如果真正吻合了客观规律，反其道，往往才能真正意义上有反其道的效果。也就是说，如果反其道无法反而行之，则意味着反的道理并不是一种客观规律般的存在。一个交易者需要有这样的觉知，否则定然容易这样“自以为聪明”的操作：止损小了亏钱，那就放大止损；打止损亏钱，那就不打止损；不提前操作亏钱，那就提前操作……这样的因果觉知和逻辑水准，焉能不败！

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