学生：师父，原油我先做一个2小时V反被损了，切换到4小时V反操作还是被损，最后又切换到8小时V反，再度被损了。这样操作可不可以？如果可以，是否又违背了频繁损的规则？难者：2小时V反、4小时V反、8小时V反，是同一个V反吗？就如别人的老婆，你的老婆，是同一个老婆吗？如果不是，我们可以这样去讨论V反上的频繁损吗？

回到公式，利润=盈利-亏损，频繁损并不等于大的亏损本身，只是亏损的表现形式之一。2小时V反、4小时V反、8小时V反，它们往往无法以同样幅度及频率的止损小出现，也往往无法以同样幅度及频率的波动出现，故而不能简单地混在类似的操作里。我们可以把它们理解为不同的操作，而跟它们是否都叫V反，并没有什么关系。可也恰恰都名V反，才让学生疑惑其中，否则他早就该有此疑惑了。无非就是短期内连续完成了三个视角下的操作A、操作B、操作C，且都被损了。而这又有什么大不了呢？同一个视角的操作，也能连续损。

实际操作中，真正要关注的是，每一次操作盈亏比里的止损额度，而不是止损次数本身。守住了每一次的盈亏比，自然就守住了整体上的盈亏，也就限制了频繁损对止损小的放大。什么是每一次操作里的盈亏比？即任何一个视角下的操作，本身都有充分的统计数据支持。这是一切操作可以执行的前提，违此则一开始就不能使用它们。难者常言，一个难论者之所以这样做，是因为看到了可以这样做。

难论里的任何操作机会，都不具备频繁产生的现实基础。频次总是某个时间内的频次，频率亦然。故而2小时V反、4小时V反、8小时V反中的连续止损，也许在当天看频繁，可只要把时间拉长点，就又不频繁了。比如刚刚过去的双十一，你也许一天之内频繁网购了。可就整年而言，这又谈不上网购有多频繁。这个逻辑可以拓展道不同视角里的操作A、操作B、操作C上来。

只是于学生而言，2小时、4小时、8小时这样的切换，终究有些强为了。定义上不会有这样连续的V反过渡，或如果有这样的过渡，那就有更多的V反过渡了。简单来说，大部分学生首先要反思的方向是：自己完全可能并没有掌握。

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