交易永远只有少数人赚钱，或天下神器，为者败，执者失，所属底层逻辑的共同推论是：操作的频率、胜率及波幅，三者不可能同时都高。如果一个交易者的操作频率很高，且以高波幅为目标，那就不可能有高胜率，即会出现频繁损。反之，如果操作的胜率和频率都很高，也就不会有高波幅，比如超高频短线交易（又称刷单）……

难者常言：放大了止损，就很少有什么操作是错的；降低了止损，也很少有什么操作是对的。一个波段放大了止损，就会降低操作波幅，也会降低操作频率。前者容易理解，可为什么操作频率也会降低呢？一个波段，止损放得越大，波动就得越大。而波动越大，波频就越低，可操作的机会自然越少。而一个波段止损放得越小，操作波幅就会相对放大，相对的大波幅就会越多。

什么又是成功的操作？实现了想要的操作。什么是操作胜率？事后的统计。什么是事后的统计？掩盖了胜率的实际分布。比如：一对一错，如此往复100次，统计胜率是五五开；连续对50次，再连续错50次，统计胜率还是五五开。前者不会频繁损，后者则会频繁损。故而看待胜率，既要有整体思维，也要有具体对待。

比如操作频率很高，意味着对错的频次分布，就一切皆有可能，不常有未必不常见。比如10次机会的五五开，和10000次机会的五五开，前者出现连续5次错误的概率，跟后者连续出现5次错误的概率，就会有显著的不同。关于这一点，无需理论证明，也不用实际观察，想当然就能明白。

故而难者常言：不频繁损的前提，是不频繁操作；不频繁操作的前提，机会本来就不频繁有。有些学生把不频繁操作，理解为人为控制操作的频率，这就想当然了。比如一箩筐的坏苹果，一天吃一个跟一分钟吃一个，吃到坏苹果的概率，难道还能有所不同？很多事情只要推到极端，答案也会极端地明了。

简单来说，没有神之为神的操作，也不会有神之为神的盘面。道理是简单的道理，为什么做不到？人不是简单的人。人在什么时候简单？只会或只能听话照做的时候。如果不能内省到这个境界，那就把自己逼到这个境界。

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