有时候你像个英雄，因为赚了，有时候你像个狗熊，因为赔了——詹姆斯·哈里斯·西蒙斯。在投资界，西蒙斯以“文艺复兴科技公司创始人”和“量化投资之父”的身份最为人所熟知，与巴菲特、索罗斯，并称为投资界“三座不可逾越的高峰”。

西蒙斯认为，金融市场本质上就是一堆复杂难懂的数据，但数据背后依然存在可以发现的规律。因此，只要建立科学的数学模型，依靠计算机处理海量数据，就可以从市场波动中获利。

西蒙斯的神话主要得益于其“壁虎式投资法”，交易要像壁虎捕食一样，平时趴在墙上一动不动，一旦蚊子出现，就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

壁虎式投资法是指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。具体到每一个亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大；而数千次交易之后，只要盈利多于亏损即可。

西蒙斯认为，市场没有什么明显的套利机会，而那些很小的机会，又往往会转瞬即逝。这些机会出现之后，我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。

盈利=仓位*空间*频率，空间小了，就要靠频率来补。什么是频率？是数量，也是胜率，是横向层面的拉开盈亏比。如何实现频率和胜率？科学的数学模型、海量的数据，换来的也是投资组合的科学和海量，而这是大部分人根本无法做到的。

简单来说，人们往往只看到了：量化交易=赚钱、短线交易=赚钱、大量交易=赚钱、投资组合=赚钱，却看不到科学的数学模型、海量的数据处理、庞大的投资组合、不断的调整变化、坚决的执行操作、耐心的发现等待。

前者是一般人想要的，也是一般人完全可以做到的，后者却不是一般人想要的，也不是一般人可以做到的。不想要，故不会去想，做不到，故做了也枉然。简单来说，交易永远只有少数人赚钱，做到了的，不是高手，就是神人。而凡事如果不做得极致点，又怎么会莫名其妙就超凡入圣了呢？

所谓事与愿违，人们往往并不是模仿了不可能的人和事，而是压根就没想过要模仿，也不存在模仿，自始至终只是在自己的世界里信以为真。

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