如何进一步提高背驰点判断的精确性–只操作常态行情

抄底逃顶总是最难的。概率上我们要提高一个判断的准确性，要用到乘法原则，但前提是所用方法之间理论基础的独立性（至于概率论的乘法原则是什么，自己去百度吧）。

BOLL是基于纯概率的，它假设价格波动在时空上是围绕着价格变化算术平均数的正态分布：越接近均价，价格停留的时间就越长；越远离均价，价格停留的时间就越短。很显然这是一个静态模型，实际上真正符合正态分布静态模型的行情走势是非常少的（打开上证指数图就一目了然）。

为什么会如此? 原因很简单：其一，运动变化才是市场的本质，也是这个世界的本质（运动是绝对的），正态分布只是市场运行的特例而已；其二，静态模型是一种基于走势结构的模型，统计的样本规模在时空上往往难以达到统计学大样本的要求。当从运动的角度来理解BOLL时，必然涉及价格变化速度的处理，那么BOLL静态模型只是时空上价格运动速度为零的相对状态。

而速度非零的状态，跟MACD一样就涉及匀速和加速的处理，只是这是从概率论的角度来阐述的，即价格运行的速度是围绕速度变化算术平均数的正态分布，加速度亦然：前者表现为价格在上轨和中轨、下轨和中轨之间波动运行（常态）；后者表现为价格围绕上轨或下轨的波动运行（异常）。

统计上的样本越大，就越能近正态分布处理，很显然，唯有加速度的变化在这个市场上才是真正接近正态分布的。加速度是基于K线计算的，这才是真正吻合BOLL计算取样基础的，即变化的变化才是稳定的，具体表现为：突然的极端加速行情是极少的，速度为零的极端行情是极少的。这是解释BOLL上下轨和BOLL收开口实战意义的理论基础。

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